Автокореляція – це статистичне поняття, яке описує зв’язок між значеннями однієї й тієї самої змінної в різні моменти часу. Якщо значення змінної взаємопов’язані та мають певну структуру, то кажуть, що є автокореляція.
Автокореляція може виникати в різних сферах: в економіці, фізиці, метеорології та інших галузях, де проводяться вимірювання в різні моменти часу. Наявність автокореляції в даних може мати важливі практичні наслідки. Наприклад, в економіці це може означати, що поточні значення змінної залежать від попередніх значень, що дає змогу передбачати майбутні значення й ухвалювати більш обґрунтовані рішення.
| Ситуація | Опис |
|---|---|
| Автокореляція | Автокореляція означає наявність зв’язку між значеннями однієї й тієї самої змінної в різні моменти часу. Якщо автокореляція позитивна, то це означає, що значення змінної в минулому і теперішньому позитивно корелюють, тобто, якщо значення в минулому було вищим за середнє, то скоріш за все й у теперішньому воно буде вищим за середнє. Наприклад, якщо автокореляція дорівнює 0.7, то це означає, що значення змінної в сусідні моменти часу позитивно корелюють на 70%. |
| Тимчасові ряди | Автокореляцію часто використовують в аналізі часових рядів. Часовий ряд являє собою послідовність значень однієї й тієї самої змінної, виміряних у різні моменти часу. Автокореляція дає змогу виявити закономірності в часовому ряді та використовувати їх для прогнозування майбутніх значень змінної. |
| Приклад | Наприклад, якщо відомо, що автокореляція часового ряду температури дорівнює 0.8, то можна зробити висновок, що якщо сьогодні температура вища за середню, то завтра вона, найімовірніше, також буде вищою за середню. Це дає змогу прогнозувати зміну погоди і вживати відповідних заходів. |
Чому Автокореляція це погано?
Наявність автокореляції випадкових помилок регресійної моделі призводить до погіршення якості МНК-оцінок параметрів регресії, а також до завищення тестових статистик, за якими перевіряють якість моделі (тобто створюють штучне поліпшення якості моделі відносно її дійсного рівня точності).
Для чого потрібна автокореляційна функція?
Автокореляція та часткова автокореляція – слугує мірою пов’язаності між поточними та минулими рядами значень і показує, які минулі значення є найкориснішими для передбачення майбутніх значень.
Що таке Автокореляція простими словами?
Автокореляція – це пошук кореляцій між значеннями часового ряду і значеннями цього ж ряду зі зсувом.
